▲ 권용훈 교수.

한국거래소는 3일 부산롯데호텔에서 상반기 한국파생금융포럼을 개최하고, 지난 2012년 실시한 ‘제3회 KRX 파생상품 우수논문상’ 시상식을 열어 권용훈 교수․이윤희 동문팀에게 우수상을 수여했다.

한국거래소가 파생상품에 대한 연구개발을 장려하고, 국내 파생상품시장의 발전을 도모하기 위해 2009년부터 실시하고 있는 이 대회에서 권용훈 교수팀은 ‘A Second-order Finite Difference Method for Option Pricing under Jump-diffusion Models’란 논문을 발표했다.

한국거래소측은 권교수팀의 논문에 대해 “옵션 가격 평가시 계산 효율성을 높인 알고리즘을 제시, 다양한 파생상품 평가에 활용할 수 있을 것”이라고 평가했다.

POSTECH 소속 교수가 이 대회 논문상을 수상한 것은 지난 2회 대회 산업경영공학과 장봉규 교수에 이어 2번째다

이준형 기자  iptv8288@hanmail.net

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