[시사코리아저널/이환수 기자]보건복지부는 14일 2012년도 제3차 국민연금기금운용위원회(위원장: 임채민 보건복지부장관)를 개최하여 ’2011년도 국민연금 기금운용 성과평가(안)’, ‘2013년도 국민연금기금 운용계획(안)’ 등을 심의.의결했다.

이 날 회의에서 국민연금기금운용위원회는 2011년도 국민연금 기금운용 결과와 성과를 최종 확정ㆍ의결 했다.

우선, 2011년말 기준 국민연금 기금규모는 시가기준 348조 8,677억원으로, 전년대비 7.7% 증가하였으며, 금융부문에 348조 4,681억원(99.9%), 복지부문에 1,081억원(0.03%)을 투자하고 있다.

2011년도 기금의 총수익률(금액가중수익률 기준)*은 2.31%, 운용수익금은 7조 6,717억원이며, 1988년 이래 연평균 수익률은 6.64%, 누적 수익금은 147조 7,651억원인 것으로 나타났다.

운용자의 운용능력 평가를 위해 시간가중수익률* 기준으로 측정한 금융부문 수익률은 2.32%로 벤치마크 수익률(2.30%) 대비 0.02%p 상회했다.

자산군별 성과를 살펴보면, 채권부문의 경우 국내채권은 5.63%(벤치마크 대비 -0.03%p), 해외채권은 6.96%(벤치마크 대비 -1.12%p)의 수익률을 달성했다.

주식부문은 유럽재정위기 등에 따른 주식시장 변동성 증가로 인해 국내주식은 -10.15%(벤치마크 대비 -0.34%p), 해외주식은 -6.97%(벤치마크 대비 -1.40%p)를 기록했다.

대체투자 수익률은 9.65%(벤치마크 대비 +5.49%p)를 달성했는데, 벤치마크 대비 수익률이 상대적으로 높은 것은 세부 투자자산인 해외인프라의 높은 수익률(17.95%)과 사모투자의 벤치마크 특성에 기인한 것으로 분석됐다.

2011년도 기금운용은 대ㆍ내외 경제 및 금융시장 불안에도 불구, 전반적으로 양호한 성과를 낸 것으로 평가됐으며, 해외 주요 연기금과 비교한 운용성과도 우수한 것으로 나타났다.

<주요 공적연기금 자산규모 및 수익률 현황>

국민연금은 2011년말 자산규모 기준으로 GPIF(일본), GPF(노르웨이), ABP(네덜란드)에 이어 4위이며, 2011년도 운용수익률은 CPPIB(캐나다), ABP(네덜란드)에 이어 3위를 기록했다.

특히, 장기투자가인 연금기금의 특성을 고려한 최근 5년 평균수익률은 6.0%로 6대 연기금 중 1위를 기록했다.

참고로 이번 2011년도 국민연금 기금운용 성과평가는 국민연금연구원 및 외부 기관의 평가 보고서 작성과 성과평가보상전문위원회, 실무평가위원회 심의과정을 거쳐 이번 국민연금기금운용위원회에서 심의․의결로 확정되었다.

‘2013년도 국민연금기금운용계획(안)’ 의결을 통해 투자다변화와 해외투자 확대 등 그동안 견지해 왔던 국민연금기금 운용 방향이 유지된다.

2013년말 기금규모는 430조원으로 예상되며, 자산군별 목표비중은 국내주식 20.0%, 국내채권 56.1%, 해외주식 9.3%, 해외채권 4.0%, 대체투자 10.6%다.

참고로 시장변화에 적절히 대응하기 위해 목표비중은 기금위에서 결정된 투자허용범위 내에서 탄력적으로 조정이 가능하다.

2013년 단년도 국민연금기금의 수입규모(보험료, 운용수익 등)는 총 91조 4,448억원, 연금급여 등 지출규모는 13조 181억원으로 예상된다.

78조 4,267억원이 ‘13년 여유자금으로 운용될 계획이며, 약 78조의 여유자금은 국내주식에 6.6조원, 해외주식에 6.6조원, 국내채권에 54조원, 해외채권에 1.4조원, 대체투자에 9.5조원을 각각 배분할 계획이다.

이환수 기자  naewoe4560@hanmail.net

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